私はquantlibを初めて使用しています。 アメリカのオプションの価格設定時にyield term構造とボラティリティサービスを呼び出すことは可能ですか？ オブジェクトの名前は何ですか？ 米国の価格設定オプションで見つかった例では、これらの数量はオブジェクトではなく、直接的にスカラー（qlBlackConstantVolを使用し、リスクフリーレートに対してはわずか2倍）です。 ありがとうquantlibxl yield term構造体/ボラティリティサーフェスとアメリカンオプション
はい、基礎をなすC++ライブラリは、必要なクラスを提供します。あなたは市場金利の上にそれをブートストラップしたい場合は、すでにあなたのカーブのためのノードのセット、またはPiecewiseYieldCurveを持っている場合、降伏期間構造については
、あなたは、このようなInterpolatedDiscountCurveやInterpolatedZeroCurveなどのクラスを使用することができます。 ExcelにエクスポートされるのはqlDiscountCurve,qlZeroCurve、qlPiecewiseYielOndCurveです。
揮発性については、笑顔も指定したい場合は、BlackVarianceSurfaceの時間的変動性を指定する場合はBlackVarianceCurveとなります。前者はExcelで利用できないようです。後者はqlBlackVarianceSurfaceとしてエクスポートされます。
カーブを作成したら、フラットなカーブと同じように使用できます。