bloomberg

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    私はPython 2.7に依存するgithubプロジェクト(TIA)を使用しようとしています。しかし、私がメインプロジェクトで使用しているすべてのスクリプトはAnaconda 3(Python 3.x)で動作するように書かれています。 Python 3.xでTIAを実行する方法はありますか?2.7に依存していますか? TIAはBloombergのAPIから財務データを取得しています。私がやっている

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    辞書出力をDataframeに変換しようとしています。 私の特定のプロジェクトでは、BloombergサービスAPIを使用して、株価情報のヒストリカルデータポイントを要求しています。彼らは私に辞書形式の出力を与えますが、私はそれをより管理しやすいDataFrameに変換する必要があります。これまでのところ、すべてのソリューションはかなり複雑に見えます。これを達成する単純な方法はありますか? ありが

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    ないの重複によって、ビン株式取引データ:私はのためのデータをチェックプルするRblpapiでgetMultipleTicksを使用しています Binning Dates in R または Binning time data in R コンテキスト1ヶ月以上の株式(この例ではTSLA): rawData = getMultipleTicks("tsla us equity", eventType =

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    jBloombergを介してBloomberg APIを使用すると、Bloombergティッカーの代わりにisinまたはsedolコードに基づいてデータを取得するにはどうすればよいですか?

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    Bloomberg Terminalマシン(Python)でBLPAPI(Bloomberg API)を使ってアプリケーションを開発しました。残念ながら、私の会社はBloomberg Anywhereに切り替えることを考えています...そこに私のアプリケーションを実行するチャンスがありますか?

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    https://www.bloomberg.com/professional/support/api-library/ の下のBLPAPI Core Developer Guideを見ると、ガイドは非常に簡単なBDS()の変換を示しています。 私はセグメントデータを取得しようとしています。そして、これは私が変換しようとしているExcelの数式である:ここで BDS("MSFT","PG_REVEN

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    誰もが測定する手段を持っていませんブルームバーグ端末一般的な使い方や、優れたAPIデータの使用法。 これは私がこれまで見たことのある情報であり、誰もが同意している、同意していない、またはより良い方法を持っています。あなたは自分自身のサーバーの帯域幅の使用状況を評価しようとしている場合 https://www.howtogeek.com/howto/43713/how-to-monitor-the-

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    私はMultiIndexに問題があります。私はMultiIndex形式で株価とPE比率を手渡す第三者パッケージを使用します。私がしようとしているのは、反復的に、各ティッカーの2つの新しい列を追加することです.PEは、PE比率の平均と標準の計算を計算します。 ラフデータ構造は、このコードを複製することができます。 arrays = [['GOOGL US Equity','GOOGL US Equi

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    ドキュメントhereでは、Bloombergは要求を区別しません。リクエストには、有価証券、フィールド、オーバーライドの3つしかありません。 オプションは何ですか?彼らはどのように使用されますか?これはRblpapiによって課された区別ですか?誰かがその区別を説明できますか? 何かを間違って理解している場合はお知らせください。 Rで

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    でエクスポート現在私の職場ではブルームバーグの配当を手作業で輸出しています。私は、私たちのチームにとってそれを少し楽にするプロセスを自動化したいと思います。アイデアは企業の行動から、配当、分割、M & A、特定の日付のリスティングを取得する必要があります。これまでは、これが可能かどうかという矛盾した答えを見てきました。そうであれば、私はどのようにそのようなデータを要求するでしょうか?