rblpapi

0熱

2答えて

Rblpapiの 'options'と 'overrides'の違いは何ですか？

ドキュメントhereでは、Bloombergは要求を区別しません。リクエストには、有価証券、フィールド、オーバーライドの3つしかありません。オプションは何ですか？彼らはどのように使用されますか？これはRblpapiによって課された区別ですか？誰かがその区別を説明できますか？何かを間違って理解している場合はお知らせください。 Rで

0熱

1答えて

ブルームバーグの歴史的な日中のデータをR

で公開しています。私は異なるタイムゾーンに基づいて企業の株価を扱っています。時系列の各日について、私はその日の同じ時刻にリリースされた株式の価格を引っ張りたい。私の目的は、ヨーロッパの証券の株価を午後4時にアメリカの証券の午前10時に比較することです（これは実際に午後4時に相当します）。ブルームバーグとそうするためには、私は次の例のように、データをインポートし、日中のバーを選択する必要があ

0熱

1答えて

RとRblpapi：柔軟な開始日

Rblpapiのbdh式を使用してBloomberg時系列データをダウンロードし、柔軟性を得るために残りのコードから日付変数を分離しようとしています。私は、しかし、この作業を得るために苦労しています。次のように私のコードでは、なります periods <- c("periodicitySelection"="MONTHLY") #set monthly periodicity start <-

0熱

1答えて

Rblpapi R Bloombergデータのダウンロード

ブルームバーグからFXフォワードポイントデータを取得して、何らかの利回り差を計算しようとしています。そうするためには、価値の日付と決済日との間の日数を下げる必要があります（つまり、テナー）。私は以下のようにしようとしていますが、これはうまく動作せず、NAを返します。 poinstが表示されているものの： require(Rblpapi) blpConnect() bdh("AUD1M Curn

0熱

1答えて

Rblpapi：BDHを使用して1つの日付列で複数の証券の履歴データを取得する

単一の日付範囲にわたって複数の証券の履歴データを取得しようとしています。私は以下のコードを使用して必要なデータを取得することができますが、結果のリストはすべてのセキュリティの日付列を生成します。最初の一番左の列に日付を、そしてリストの各セキュリティのセキュリティフィールドデータ（px_lastなど）を右の列に表示したいと考えています。 $`SPX Index` date px_last

0熱

1答えて

R - 二、VWAP取引が、塊のボリューム

ないの重複によって、ビン株式取引データ：私はのためのデータをチェックプルするRblpapiでgetMultipleTicksを使用しています Binning Dates in R または Binning time data in R コンテキスト1ヶ月以上の株式（この例ではTSLA）： rawData = getMultipleTicks("tsla us equity", eventType =