RとStataにおける第1の差分線形パネルモデルの差

Question

R（または他のパッケージ）のplmパッケージを使用してStataで推定している第1の差分線形パネルデータモデルを、同僚が複製することを希望します。 Stataので

、 xtregは、第1の差分オプションがありませんので、代わりに私が実行します。

Rで

reg D.(y x), nocons cluster(ID) 

、私がやっている：

plm(formula = y ~ -1 + x, data = data, model = "fd", index = c("ID","Period")) 

係数が一致しますが、標準誤差Rの方がStataより大きい。私はplmのヘルプとpdfドキュメントを見ましたが、私は何かが欠けているに違いありません。

Answer 1

Stataでclusterオプションを使用しているため、標準エラーは異なります。

R：

data(Grunfeld) 
library(plm) 
grun.re <- plm(inv~-1+value+capital,data=Grunfeld,model="fd") 
> summary(grun.re) 
Oneway (individual) effect First-Difference Model 

Call: 
plm(formula = inv ~ -1 + value + capital, data = Grunfeld, model = "fd") 

Balanced Panel: n=10, T=20, N=200 

Residuals : 
    Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 
-202.00 -15.20 -1.76 -1.39 7.95 199.00 

Coefficients : 
     Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)  
value 0.0890628 0.0082341 10.816 < 2.2e-16 *** 
capital 0.2786940 0.0471564 5.910 1.58e-08 *** 
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

のStata

reg D.(inv value capital), nocons 

     Source |  SS  df  MS    Number of obs =  190 
-------------+------------------------------   F( 2, 188) = 70.58 
     Model | 259740.92  2 129870.46   Prob > F  = 0.0000 
    Residual | 345936.615 188 1840.08838   R-squared  = 0.4288 
-------------+------------------------------   Adj R-squared = 0.4228 
     Total | 605677.536 190 3187.7765   Root MSE  = 42.896 

------------------------------------------------------------------------------ 
     D.inv |  Coef. Std. Err.  t P>|t|  [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     value | 
     D1. | .0890628 .0082341 10.82 0.000  .0728197 .1053059 
      | 
    capital | 
     D1. | .278694 .0471564  5.91 0.000  .1856703 .3717177 

あなたがグループでクラスタ化する場合は、ここでの解決策は次のとおりです。

R：

library(lmtest) # for coeftest function 
coeftest(grun.re,vcov=vcovHC(grun.re,type="HC0",cluster="group")) 

t test of coefficients: 

     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
value 0.089063 0.013728 6.4878 7.512e-10 *** 
capital 0.278694 0.130954 2.1282 0.03462 * 
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

のStata：

. reg D.(inv value capital), nocons cluster(firm) 

Linear regression          Number of obs =  190 
                 F( 2,  9) = 47.80 
                 Prob > F  = 0.0000 
                 R-squared  = 0.4288 
                 Root MSE  = 42.896 

            (Std. Err. adjusted for 10 clusters in firm) 
------------------------------------------------------------------------------ 
      |    Robust 
     D.inv |  Coef. Std. Err.  t P>|t|  [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     value | 
     D1. | .0890628 .0145088  6.14 0.000  .0562416 .1218841 
      | 
    capital | 
     D1. | .278694 .138404  2.01 0.075 -.0343976 .5917857 
------------------------------------------------------------------------------ 

あなたは若干の違いがあることがわかります。 Rの詳細については、plm manual 39ページとhereとhere