R - 非線形モデルにおけるBiglmのパネルデータ回帰

Question

パネルデータである以下のデータセットがあります。合計データは約7800万行です。私はここでスキップしたデータの列がもう少しあります。

    date  stockName PRC VOLUME 
2 2016-06-01 09:30:53 ABCD IS Equity 14.25 13957 
3 2016-06-01 09:30:54 EFGH IS Equity 14.25 14620 
4 2016-06-01 09:31:04 IJKL IS Equity 14.25 14120 
5 2016-06-01 09:31:11 MNOP IS Equity 14.25 13820 
6 2016-06-01 09:31:47 ABCD IS Equity 14.30 20408 
7 2016-06-01 09:31:58 EFGH IS Equity 14.30 29776 

これまでのところ、わかりやすく、biglmはパネルデータ用ではありません。私が間違っていれば私を修正してください。だから私はそれをどのようにパネルデータに使うことができますか？あらゆる種類のコメントや提案を歓迎します。

Answer 1

固定効果のある線形モデルを推定したい場合は、2つのステップで行うこともできます。

• ステップ1：以内-変換あなたの結果と共変量の：自身から各変数の個々の平均値を減算することにより内変換変数XとYを構築

• ステップ2：within-の回帰CRANでbiglm

Answer 2

ページEconometricsを使用して変換された変数は、あなたの計量分析のための下盛パッケージについての概要を与えることができます。あなたも持っているとき、私は彼らのパフォーマンスについて多くを知らないにも関わらず、非線形パネルデータ：提案として、私はlme4、nlmeとさえpglmは、あなたが探しているもののためのパッケージかもしれ

を考えます多くの行。

それらは混合効果モデル専門用語で書かれていますが、PLMビネットは、この用語の間と計量経済学者によって使用されている互換性についての簡単なコメントを提供します。