ワークシートにVBAを使って一連の共分散行列を作成したい

Question

ここは新しいです。 :)私は最初に検索しようとしましたが、探しているものを正確に見つけることができなかったので、ここに行きます。

私は、ExcelのワークシートにN個の資産の日付とTの1日のリターンで構成されるセットを持っています。私がやりたいことは、過去x日のすべての資産のリターンに基づいて、毎月の初めにN * Nの共分散行列を作成することです。

私は共分散行列を作成するためにここにこのコードを書いていますが、毎月の初めにExcel/VBAをいくつか自動的に作成する方法はわかりません。あなたの誰かが私を助けることができれば素晴らしい。 :)

Function VarCovar(Rng As range) As Variant 
Dim i As Integer 
Dim j As Integer 
Dim numcols As Integer 

numcols = Rng.Columns.Count 
Dim matrix() As Double 
ReDim matrix(numcols - 1, numcols - 1) 
For i = 1 To numcols 
    For j = 1 To numcols 
     matrix(i - 1, j - 1) = Application.WorksheetFunction.Covar(Rng.Columns(i), Rng.Columns(j)) 
    Next j 
Next i 

VarCovar = matrix 

End Function 

Answer 1

これを試してください：あなたはこれを行うことがしたいときに今、（以前のように）あなたのデータの参照範囲で関数を呼び出す

Sub VarCovar(rng as Range, target as Range) 

    Dim i As Integer 
    Dim j As Integer 
    Dim numcols As Integer 

    numcols = Rng.Columns.Count 
    Dim matrix() As Variant 
    ReDim matrix(1 to numcols, 1 to numcols) 
    For i = 1 To numcols 
     For j = 1 To numcols 
      matrix(i, j) = Application.WorksheetFunction.Covar(Rng.Columns(i), Rng.Columns(j)) 
     Next j 
    Next i 

    Set target = target.Resize(numcols,numcols) 
    target.Value = matrix 
End Sub 

とターゲットの場所への参照範囲コヴァールが示されています。