行列上のジュリアで簡単な共分散を作成する方法

Question

Julia 0.5を使用する。与えられた：

Supertech = [-.2 .1 .3 .5]; 
Slowpoke = [.05 .2 -.12 .09]; 

どのように私は共分散を得ることができます。 Excelでは、私はちょうど

=covariance.p(Supertech,Slowpoke) 

を言うと、それは、私はこれは私が「StatsBase.cov()

を使用して動作するように取得する方法を見つけ出すことができない私には私の人生のために-0.004875

の正しい答えを与えます

012：私の素敵なを与える

X = [Supertech; Slowpoke]' 

：のようなマトリックスにこれを入れてみましたVEの

4×2 Array{Float64,2}: 
-0.2 0.05 
    0.1 0.2 
    0.3 -0.12 
    0.5 0.09 

しかし、私はこの単純なことを動作させることはできません。 WeightedVectorタイプを使用しようとすると、次元のミスマッチが発生します。

Answer 1

構文[-.2 .1 .3 .5]はベクトルを作成せず、1行の行列を作成します。 cov functionは、実際にはベースJuliaで定義されていますが、ベクターが必要です。したがって、最初にカンマで構文を使用して（[-.2, .1, .3, .5]）ベクトルを作成するか、またはvec関数を使用して行列を1次元ベクトルに再構成するだけです。デフォルトでは"corrected" covarianceが使用されていますが、Excelでは「未補正」共分散が使用されています。第3引数を使用して、この修正を望まないことを指定することができます。

julia> cov(vec(Supertech), vec(Slowpoke)) 
-0.0065 

julia> cov(vec(Supertech), vec(Slowpoke), false) 
-0.004875