Rでは、関数ar.ywは分散をどのように見積もりますか?具体的には、番号 "var.pred"はどこから来たのですか?通常のYWの分散の推定や二乗残差の合計をdfで割ったものではないようです(ただし、dfが何であるべきかについての意見は異なりますが、var.predに相当するものはありません) 。そして、はい、私はYWよりも良い方法があることを知っています。 Rが何をしているのか把握しようとしています。ar.ywは分散をどのように推定するのですか
set.seed(82346)
temp <- arima.sim(n=10, list(ar = 0.5), sd=1)
fit <- ar(temp, method = "yule-walker", demean = FALSE, aic=FALSE, order.max=1)
## R's estimate of the sigma squared
fit$var.pred
## YW estimate
sum(temp^2)/10 - fit$ar*sum(temp[2:10]*temp[1:9])/10
## YW if there was a mean
sum((temp-mean(temp))^2)/10 - fit$ar*sum((temp[2:10]-mean(temp))*(temp[1:9]-mean(temp)))/10
## estimate based on residuals, different possible df.
sum(na.omit(fit$resid^2))/10
sum(na.omit(fit$resid^2))/9
sum(na.omit(fit$resid^2))/8
sum(na.omit(fit$resid^2))/7
これは予測パッケージの機能ですか?あなたはRパッケージがすべてオープンソースであることを認識していますか? –
@ 42、いいえ、これは "stats"パッケージの一部です。つまり、 "lm"とその他すべての基本統計機能を提供するパッケージと同じです。したがって、たとえそれがオープンソースであっても、妥当な何かをやろうとしていると推測するかもしれない。 – chucky