回帰におけるカスタムロール修正の効果

Question

回帰では、固定効果（国や年など）を使用する代わりに、ダミー変数でこれらの効果を指定することができます。これは完全に正当な方法です。しかし、効果（例えば、国）の数が多い場合、非常に計算が困難になる。代わりに、固定効果モデルを実行します。私はRのplmやStataのxtreg,feが何の裏にあるのか不思議です。具体的には、独自のパネル回帰をカスタム設定してみたかった... optimにスローして楽しいことがある可能性のある関数（尤度を計算する方法）を探していました。アイデア？

Answer 1

plmとxtreg,feがうまく自分の説明書に記載されているスクリーンの背後にどのように行う、私はそれらを通読しませんでしたが、私はあなたがpgmmまたはplmでlogit regressionのようないくつかのことを実行すると、アルゴリズムは実際に与えられた最大の可能性があることを考えますこれらの問題の性質。

これらをすべて自分で書くことは面白いでしょう。