は1を証明するためにシミュレートされたデータセットを使用する私の試みです) 2)独立した2つの変数x1
(通常分布)とx2
(exponentiall)を用いてデータシミュレーションを生成する。 Y))は、分散、及びx1
として従属変数y
(同じ分布:
set.seed(1) #reproducibility
## The first column is your DEPENDENT variable
## The rest are independent variables
data <- data.frame(y=rnorm(100,0.5,1), x1=rnorm(100,0,1), x2= rexp(100,0.5))
"手動" 計算相関:
cor_x1_y <- cor.test(data$x1, data$y)
cor_x2_y <- cor.test(data$x2, data$y)
c(cor_x1_y$estimate, cor_x2_y$estimate) #corr. coefficients
## cor cor
## -0.0009943199 -0.0404557828
c(cor_x1_y$p.value, cor_x2_y$p.value) #p values
## [1] 0.9921663 0.6894252
を反復と呼ばれるマトリクスに相関し、店舗の結果を計算しますresults
:
results <- NULL # placeholder
for(i in 2:ncol(data)) {
## Perform i^th test:
one_test <- cor.test(data[,i], data$y)
test_cor <- one_test$estimate
p_value <- one_test$p.value
## Add any other parameters you'd like to include
##update results vector
results <- rbind(results, c(test_cor , p_value))
}
colnames(results) <- c("correlation", "p_value")
results
## correlation p_value
## [1,] -0.0009943199 0.9921663
## [2,] -0.0404557828 0.6894252
あなたがあなたのデータセットの例を提供しているならば、あなたは幸いです。あなたの提案したアプローチを実行することが可能です。私はシミュレーションを使ってあなたの質問に答えようとすることができます。 –