線形回帰のt-stat

Question

私はfitlmを使ってMatlabの単純な線形回帰を行っています。

私の質問は、結果の解釈の詳細です。私は、この時系列のより小さいサブセットのt-statよりも高い全時系列のt-statを持っています。

これは予期される動作で、それをどのように解釈するのでしょうか？

Answer 1

サンプルサイズが大きくなると、見積もりの​​標準誤差が小さくなる傾向があります。より多くの人々を調査し、投票の誤差のマージンが小さくなります。より長い時系列でも同じ考えが起こります。

t-statは見積もりを標準誤差で割ったものです。標準誤差が小さければ小さいほど、（推定値もゼロに収束しない限り）t-statが大きくなる。

これは何が起こっているのかについて最も明白な話です。