Math.NETを使用してサンプルの自己相関を計算するには

Question

明らかに、Math.Netライブラリには、サンプルの自己相関を得るための関数が含まれていません。

これはどのように同じライブラリを使用して達成できますか？

Answer 1

機能：

double ACF<T>(IEnumerable<T> series, int lag, Func<T, double> f) 

MathNet.Numerics.Statistics.Mcmc

では、自己相関を計算します。

使用例はunit testです。それから

抜粋です：

var series = new double[length]; 

for (int i = 0; i < length; i++) 
{ series[i] = RandomSeries(); } 

double result = MCMCDiagnostics.ACF(series, lag, x=>x*x);