Rデータフレームの自己相関関数をロールバックする

Question

私はRデータフレームを持っており、いくつかのローリング時間ウィンドウのすべての列に対して自己相関を計算する必要があります。 私はdfresは（それがタイムスタンプを含んでいるので、私は最初の列を除外する）行列であり、rollapplyがパッケージ動物園からのものである以下の溶液

myacf=function(x,lag){ 
return(acf(x, na.action=na.pass,lag.max=lag)[lag]) 
} 

for(i in 2:dim(dfres)[1]){ 
    print(i) 
    col=rollapply(as.numeric(dfres[,i]),width=oneday,FUN=myacf,lag=oneday) 
} 

を用います。 次のエラーが表示されます。plot.windowのエラー（有限のylim値が必要）。 とにかく私はプロットは必要ありませんが、選択した遅れの自己相関の値だけです。誰か助けてくれますか？

Answer 1

lapplyを使用すると、 acfシリーズが選択されたラグ値になり、各列にrollapply関数を操作することができます。次に、Reduceを使用して、上記のステップの結果を組み合わせます。

このデモではデータセットedhecをPerformanceAnalyticsから使用しています。 は、それに応じてwidthパラメータを変更することができます。

library("PerformanceAnalytics") 

#load test dataset 
data(edhec,package="PerformanceAnalytics") 

#select subset with fewer columns 
edhec_sub = edhec[,1:5] 

fn_lag_ACF = function(lagValue = x) { 


#for width as 1 year calculate acf for input lagValue for each column 

acfList = lapply(edhec_sub,function(x) { 


TS = rollapply(x, width = 12, 
FUN = function(z) acf(z,na.action=na.pass,lag.max= lagValue,plot=FALSE)$acf[lagValue], 
       by.column = FALSE, align = "right") 
colnames(TS) = colnames(x)    

return(TS) 

}) 

#combine acf output for all columns from above step 
acfMerge = Reduce(function(x,y) merge.xts(x,y), acfList) 

return(acfMerge) 
} 

#test with lagValue = 2 
lag2DF = fn_lag_ACF(lagValue = 2) 

出力：

head(lag2DF,15) 
#   Convertible.Arbitrage CTA.Global Distressed.Securities Emerging.Markets 
#1997-01-31     NA   NA     NA    NA 
#1997-02-28     NA   NA     NA    NA 
#1997-03-31     NA   NA     NA    NA 
#1997-04-30     NA   NA     NA    NA 
#1997-05-31     NA   NA     NA    NA 
#1997-06-30     NA   NA     NA    NA 
#1997-07-31     NA   NA     NA    NA 
#1997-08-31     NA   NA     NA    NA 
#1997-09-30     NA   NA     NA    NA 
#1997-10-31     NA   NA     NA    NA 
#1997-11-30     NA   NA     NA    NA 
#1997-12-31    0.5560540 -0.3010264   0.02908761  0.3305791 
#1998-01-31    0.5055951 -0.4245876   0.04278214  0.1761287 
#1998-02-28    0.5195872 -0.4298767   0.01375580  0.1605579 
#1998-03-31    0.5070003 -0.4656213   -0.04519778  0.2061610 
#   Equity.Market.Neutral 
#1997-01-31     NA 
#1997-02-28     NA 
#1997-03-31     NA 
#1997-04-30     NA 
#1997-05-31     NA 
#1997-06-30     NA 
#1997-07-31     NA 
#1997-08-31     NA 
#1997-09-30     NA 
#1997-10-31     NA 
#1997-11-30     NA 
#1997-12-31   -0.11842164 
#1998-01-31   -0.05986578 
#1998-02-28   -0.09663855 
#1998-03-31   -0.09680819