MATLABのAR推定からのt統計量

Question

Matlab2016aを使用して、数百の時系列でARモデルを推定します。

Mdl = arima(1,0,0); 
EstMdl = estimate(Mdl,TimeSeries_i); 

推定自体は問題なく動作します。 AR係数のt統計量を変数に格納するのが私の目標です。 EstMdlには、係数推定値のみが含まれますが、標準誤差またはt統計量は含まれません。

t-statisticが表示されるので、値を何らかの形で保存する必要があります。

私はかなり長い間解決策を探してきましたが、成功しませんでした。

ご協力いただきありがとうございます。

敬具、 JI

Answer 1

estimate機能は、複数のフィールドを返しますが、あなただけのコール

EstMdl = estimate(Mdl,TimeSeries_i); 

の最初の1を割り当てる代わりに、

[EstMdl,EstParamCov,logL,info] = estimate(Mdl,TimeSeries_i); 

を使用してみてください。