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2002年から2004年までの1999-2001期間の数値が大幅に改善されたかどうかを検証する必要があります。私はこれらの2つの期間にデータをプールし、線形回帰モデル（例えば、lm（Y〜A + B））の調整されたR 2乗を比較しようとしましたが、それは正しい結論に至りません。回帰係数は企業ごとに自然に異なるため、企業ごとの回帰がより適切であると思います。回帰モデルの比較R
Rのような企業による回帰はどうすればできますか？または、私のモデルが2つの期間にわたって「より良くフィット」した場合、別のテスト方法がありますか？ Rでhttp://vassarstats.net/rdiff.html
このパッケージにすることができます：R-へ-Z変換はここで非常によく働くかもしれないよう
Company Year Y A B
11308 1999 -0,0208100 0,014718891 -0,006672241
11308 2000 -0,0073200 0,01513105 -0,001765405
11308 2001 -0,0242500 0,026331427 0,011924914
11308 2002 0,0071770 0,033910057 -2,55861E-05
11308 2003 -0,0161000 0,039996572 0,003413556
11308 2004 -0,0283000 0,038958565 0,004018833
11850 1999 -0,0001400 0,044492288 0,008268478
11850 2000 -0,0023400 0,057337917 0,028973756
11850 2001 -0,0113100 0,049981605 -0,002928416
11850 2002 0,0055080 0,04095854 -0,015228795
11850 2003 -0,0150000 0,089150637 0,042316779
11850 2004 0,0065680 0,093468014 0,016125354