Matlabレベルの定常性のテスト

Question

誰もがRのようにMatlabの時系列のレベル定常性をテストする方法を知っていますか？ KPSS testは、Matlabのトレンド定常性のみをテストできます。

私は、Matlabにkpsstestの 'trend'パラメータがあることがわかりました。 kpsstestは 'trend'をfalseに設定してテストレベルの定常性をテストしますか？

Answer 1

Econometrics Toolboxのadftestを試してください。

Answer 2

自己相関をテストできます。オートコルー対タウ（オフセット）のプロットがコレログラムでゼロになると、定常性が得られます。

http://en.wikipedia.org/wiki/Correlogram

ファイル交換にMATLABのコレログラムプロッタがある： http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/30540-autocorrelation-function-acf

また、コレログラムの減衰の速度は、自己相似で減衰に対応します。時系列の隣接点が真にランダムである場合、ACFは瞬間的にゼロに減衰する。