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データのセットを選択して、拡張Dickey-Fullerテスト結果とその重要な値をテーブルに出力する洗練されたソリューションを作成しようとしています。Rは定常性テスト結果でテーブルを印刷する機能
私は必要なデータを取得するコード例を以下に生成:
library(urca)
data(Canada)
Canada
data.dft <- ur.df(Canada[, "e"], lags=3, type='drift')
data.df <- ur.df(Canada[, "e"], lags=3, type='trend')
summary(data.dfc)
summary(data.dft)
所望の出力テーブル:試しました
T-test(drift), 1%, 5%, 10%, T-test(trend), 1%, 5%, 10%
0.4964 -3.51 -2.89 -2.58 -1.9664 -4.04 -3.45 -3.15
:しかし
stationarity = function(df, x){
for (i in x){
out1 = ur.df(df.i[,1], type = "drift", selectlags = "BIC")
out2 = ur.df(df.i[,1], type = "trend", selectlags = "BIC")
est_df = cbind([email protected][1],
[email protected][1,1],
[email protected][1,2],
[email protected][1,3],
[email protected][1],
[email protected][1,1],
[email protected][1,2],
[email protected][1,3])
print(est_df)
}
}
stationarity(Canada, c("e","prod","RW"))
、それは動作しませんでした。
"as.matrix(y)のエラー:オブジェクト 'df.i'が見つかりません"。
どのように正しく機能を書いたり、改善することができますか?可能であれば、私はur.pp
テストの対応する結果を直接追加したいと思います。 dplyr
ソリューション歓迎。