私は現在、Panel regressionsを実行するのにfrom pandas.stats.plm import PanelOLSを使用しています。私はstatsmodelに切り替える必要がありますので、私はheteroskedastic堅牢な結果を出すことができます。私は、統計モデルのパネル回帰を呼び出す際に表記法を見つけることができませんでした。一般的に、私はstatsmodelのマニュアルは非常にユーザーフレンドリーではありません。誰かがstatsmodelのパネル回帰構文に精通していますか？statsmodel：panel回帰
linearmodelsパッケージは、statsmodelsパッケージをpandelOLSに拡張するために作成されます（https://github.com/bashtage/linearmodels参照）。ここでは、パッケージのdocから例です：
import numpy as np
from statsmodels.datasets import grunfeld
data = grunfeld.load_pandas().data
data.year = data.year.astype(np.int64)
# MultiIndex, entity - time
data = data.set_index(['firm','year'])
from linearmodels import PanelOLS
mod = PanelOLS(data.invest, data[['value','capital']], entity_effect=True)
res = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)
ベストダニエル