statsmodel：panel回帰

Question

私は現在、Panel regressionsを実行するのにfrom pandas.stats.plm import PanelOLSを使用しています。私はstatsmodelに切り替える必要がありますので、私はheteroskedastic堅牢な結果を出すことができます。私は、統計モデルのパネル回帰を呼び出す際に表記法を見つけることができませんでした。一般的に、私はstatsmodelのマニュアルは非常にユーザーフレンドリーではありません。誰かがstatsmodelのパネル回帰構文に精通していますか？

Answer 1

linearmodelsパッケージは、statsmodelsパッケージをpandelOLSに拡張するために作成されます（https://github.com/bashtage/linearmodels参照）。ここでは、パッケージのdocから例です：

import numpy as np 
from statsmodels.datasets import grunfeld 
data = grunfeld.load_pandas().data 
data.year = data.year.astype(np.int64) 
# MultiIndex, entity - time 
data = data.set_index(['firm','year']) 
from linearmodels import PanelOLS 
mod = PanelOLS(data.invest, data[['value','capital']], entity_effect=True) 
res = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True) 

ベストダニエル