fminconの目的関数と制約関数の単一計算

Question

私のプログラムでは、線形制約もない最適化ルーチンで境界値問題を解決する必要があります。この問題にはfminconを使用し、目的関数と非線形制約関数を評価するにはBVPの解が必要です。

現在、私は目的関数と制約関数でBVPを解いています。目的関数内のBVPを1回評価した後、もう1つのBVP評価を減らすために、その関数を制約関数に渡すことができる、より効率的な方法がありますか？任意のアイデア

Answer 1

余分な入力を持つ単一の関数を作成します。これを使用して、2つの呼び出しを区別します。これは、persistent変数内のすべての必要な中間出力を保存し、基本的には目的関数と制約関数のラッパーです：

function varargout = my_obj_con_function(..., option) 

    persistent C, Ceq; % ... or any other data you might need 

    switch (option) 

     case 'obj' 

      % objective function 
      [varargout{1}, data] = objfun(...); % 'data' is an example 

      % constraint function 
      [C, Ceq] = confcn(data, ...); 

     case 'con' 

      % You've just computed this -- just return it 
      varargout{1} = C; 
      varargout{2} = Ceq; 
      return 

    end 

end 

は次のように使用します。

[...] = fmincon(@(x) my_obj_con_function(x, ..., 'obj'), ... 
       x0,... 
       Lb, Ub, ... 
       A, b,... 
       Aeq, beq, ... 
       @(x) my_obj_con_function(x, ..., 'con'), ...); 

これは、明示的にfmincon常にが制約を呼び出すことを前提としてい関数の後には、目的関数を呼び出します。正確には、は、決定変数に同じ値です。今、私はそれが保証できるかどうかはわかりません。そうでない時には、いくつかの保護や仕組みを構築したいかもしれません。