経験豊富なCDF関数 `ecdf`が「xts」時系列では機能しません

Question

私は、S & P500データの日次リターン分布の経験的CDFをプロットしようとしています。以下は私が使用しようとしているコードです。しかし、ECDFをプロットしようとすると、グラフはCDFグラフのようには見えません。私は私が間違っているのかを理解助けてください： -

library(quantmod) # Loading quantmod library 

getSymbols("^GSPC", from = as.character(Sys.Date()-365*16)) # SPX price date for 16 yrs 

SPX <- dailyReturn(GSPC) 
SPX_ecdf <- ecdf(SPX) 

plot(SPX_ecdf) 

Answer 1

あなたが最初の「XTS」クラスをドロップするas.numericまたはunclassを使用する必要があります。

SPX_ecdf <- ecdf(as.numeric(SPX)) 
#or: SPX_ecdf <- ecdf(unclass(SPX)) 
plot(SPX_ecdf)