ブルームバーグの歴史的な日中のデータをR

Question

で公開しています。 私は異なるタイムゾーンに基づいて企業の株価を扱っています。 時系列の各日について、私はその日の同じ時刻にリリースされた株式の価格を引っ張りたい。 私の目的は、ヨーロッパの証券の株価を午後4時にアメリカの証券の午前10時に比較することです（これは実際に午後4時に相当します）。

ブルームバーグとそうするためには、私は次の例のように、データをインポートし、日中のバーを選択する必要があります。

=BDH("ABLX BB EQUITY","OPEN","06/01/17 09:00","06/30/17 09:05","recurdaily=true","barsz=5","bartp=B") 

式は9：00の間、指定した時間にデータを要求し、 09:05（私のタイムゾーンで）。 オプション"OPEN”を使用して、バーバケットの先頭にできるだけ近いところにデータを要求します（09:00です）。 これは5分の時間間隔なので、"barsz=5"を使用しました。 "bartp=B"を設定すると、BID価格を請求します。 オプション"recurdaily=true"は、再帰的なデータ、つまり2017年6月の日曜日のデータを午前9時頃に取得することを意味します。

Rblpapiを使用してRでこの式を変換しようとしましたが、管理できませんでした。 “bdh”で履歴データを取得するか、“getBar”でバーデータを取得することはできますが、上記のExcelの計算式と同じ結果が得られるソリューションを見つけることができませんでした。 誰でもお手伝いしますか？

Answer 1

bdh()関数は、日内の履歴を取得しません。

でも、getBars()またはgetTicks()を試すことができます。あなたが持っているオプション値は、いくつかの余分なマッピングを必要とするかもしれません。

R> es <- getTicks("ESZ7 Index", returnAs="data.table") 
R> es 
         pt  date  time type value size condcode 
    1: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 82  TSUM 
    2: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 82  AS 
    3: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 9  OR 
    4: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 2  OR 
    5: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 1  OR 
    ---                  
57110: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00 5  AS 
57111: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00 5  OR 
57112: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25 1  TSUM 
57113: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25 1  AB 
57114: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25 1  OR 
R>