quantlib

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これをWilmottにも投稿しましたが、もっと多くの回答が得られるかどうかは分かりませんでした。私はQuantlib（とC++ ...）の世界では比較的新しいので、おそらくこれは明らかでしょう。私は、Quantlibが前方プレミアムバニラスワプション（OISディスカウント、見積もりの3mLカーブ）に値することができるかどうかを調べようとしています。 SwaptionファイルのQuantlib

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QuantYLibインポートはIPythonノートブックで失敗しました

おはようございます、私は自分の論文を書いています。私はQuantLibを使って新しく書いています。私は、Mac OSXエルキャピタンの自作でブースト、Quantlibとガブガブ飲むをインストールしますが、このように、それは私のjupyterでQuantLibをインポートしようとすると、（IPhyton）ノート：インポートQuantLibとして、私はいつもというエラーメッセージが表示されます

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QuantLibでポアソンランダム変数

まあこんにちは、誰も私に教えてくださいポアソン分布ランダム変数の乱数ジェネレータQuantLibで実装されていますか？はい、これはどこのコードを見つけるのですか？ Jump-Diffusionプロセスをシミュレートし、時間間隔（つまり、各時間間隔[t_（i-1）; t_i]の間にジャンプ数を必要とします。これはQuantLibで直接行う方法か、？事前に感謝をライブラリを後押し！ PSまたはあな

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単純なBlackVarianceSurfaceをPythonで構築する

私は補間結果を私と比較できるようにBlackVarianceSurfaceを構築しようとしています。私がしたことは todaydate = Date(1, January, 2010) maturity=[] for i in range(24): maturity.append(Date(1, January, 2010)+Period(i, Months)) k = rang

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Pythonを使用しているquantlibの価格設定

私は、Pythonの非常に基本的な変動金利ボンドの価格を、Quantlib（v1.2）SWIGラッパーを使用して評価しようとしています。私はドキュメントに含まれている例を変更しました。私の債券は4年満期です。 liborは10％に設定され、債券のスプレッドは0です。私の質問は、私が10％の利率で割り引いている場合、なぜ債券100のPVがないのですか？私は99.54の値を得ています。ありがとうご

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ノンリニアインターポレータでのブートストラップハザードレート

私は、QuantLib 1.6.2を使用して、CDS カーブからハザードレートをブートストラップしています。：私のコードは、私のような（上記の代わりに、 BackwardFlat）異なる非線形補間方法を試してみました boost::shared_ptr<PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, BackwardFlat> > hazardRateStructure(n

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ブースト1_48何bjamですか？ブーストのバージョンが一致しないとエラーが発生する

私はWindowsXPを持っているので、QuantLibからサンプルテストを実行できないので、最新のように見えるので、WindowsXPをダウンロードしました。https://sourceforge.net/projects/boost/files/boost-jam/から3.1.18 bjamをダウンロードしましたエラーは次のとおりです：libboost_unit_test_framework

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QuantLibは、日付がバインドされていない支払スケジュールを返しますか？私はQuantLib 1.7.1を使用してこれらのコードを実行してみてくださいよ

： Date begin(30, September, 2009), end(15, Jun, 2012); Calendar myCal = Japan(); BusinessDayConvention bdC = BusinessDayConvention(Following); Period myTenor(6, Months); DateGeneration::Rule myRul

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SwapRateHelperは4Wの周波数でスワップに失敗します： "4Wと1Mの間で比較できない比較"

私はPythonでQuantLib 1.7を使用しています。 MXN TIIE Swapsのスワップカーブを作成しようとしています。これは、両足で4週間の頻度のバニラ固定浮動小数です。私がSwapRateHelperを呼び出すと、「4Wと1Mの間での決定不可能な比較」というエラーメッセージが表示されます。しかし、私のコードのどこにいても1Mのテナーへの参照はありません...私は何が問題であるか理

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Quantlib C++で使用するためのチャートライブラリ

最近、Quantlibを構築しましたが、現在、Quantlibで使用するための適切なチャートライブラリを探しています。誰もがQuantlibを使っていて、あなたはチャートのために何を使いましたか？ C++にする必要があります。動的にまたは静的にリンクされています。