quantlib

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class ComputeIV { public: typedef std::pair<SimpleQuote,SimpleQuote> BidAsk; static Volatility ComputeImpliedVol(const Date evalDate, const Date expiration, ptime quoteTime, const

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ブートストラップZeroCurveにはex-divの日付とdivの数が1つしかありません

これはおそらく本当にばかな質問ですが、何をすべきかわかりません。すべて ex div日付とそれに対応するdivYieldを返す関数があります。evalDate〜expirationオプションの日付です。 Handle<YieldTermStructure> dividendTermStructure(bootstrapDividendCurveDB("INTC", today, expirati

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FloatingRateBond for FloorのQuantLibを使用してFloorRateBondを計算する

これはルーキーミスであると推測されるQuantLibの新機能です。この強力なライブラリを知ることを楽しんだので、著者と貢献者に感謝します！ Floorの引数がない場合、私はFloatingRateBondの金額を生成することができません。なぜ、Floorの引数が含まれていれば、値札を必要とするのか分かりません。私は、フロアの追加は固定値ごとに分を提供するに過ぎないと思います。 FloatingRa

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QuantLib-PythonでのFx前方評価

QuantLib-Python（特にfx forwards、fx swaps）でfx計測器を評価する可能性はありますか？最後の2日間私はドキュメンテーションを見てきましたが、 "VanillaSwap"などのような "通貨"の楽器しか見つけられませんでした。おそらく、QuantLibに基づいた他のライブラリを使うことができます。

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python quantlibで単調凸補間を公開できません

quantlib 1.9を使用し、prof christoph goehlkeのウェブサイトで入手可能なようにプリコンパイルされたバイナリとしてダウンロードしました。私は、楽器のセットからカーブをブートストラップするためにモノトーン凸補間を使いたいと思います。しかし、私はインストール中の機能を見ることができません。したがって、区分的なフラットフォワードを使用する。モノトーン凸補間を行うための

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輸入QuantLibは

私は、それが動作、例えば、 from quantlib.instruments.api import AmericanExercise,EuropeanExercise, EuropeanOption, \ VanillaOption, Put, Call from quantlib.instruments.payoffs import PlainVanillaPayoff しかし

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ビルドQuantlib-swig python 1.7

Quantlib-SWIG pythonをビルドしようとすると、奇妙なブートストラップエラーが発生します。私はboost_1.60を使用しています。 CentOSの下で [[email protected] QuantLib-SWIG-1.7]$ make -C Python make: Entering directory `/home/idf/Downloads/QuantLib-SWIG-

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Quantlib-SWIG pythonのビルドエラー

[[email protected] QuantLib-SWIG-1.7]$ make -C Python make: Entering directory `/home/idf/Downloads/QuantLib-SWIG-1.7/Python' make all-am make[1]: Entering directory `/home/idf/Downloads/QuantLib-S

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Quantlib

で一日を前進させるためにどのように私の理解で一日を進めるためには、あなたがこのような何かを行うことですオプション： import QuantLib as ql # option data maturity_date = ql.Date(15, 1, 2016) spot_price = 127.62 strike_price = 130 volatility = 0.20 # th