QuantLibでポアソンランダム変数

Question

まあこんにちは、誰も私に教えてくださいポアソン分布ランダム変数の乱数ジェネレータQuantLibで実装されていますか？はい、これはどこのコードを見つけるのですか？ Jump-Diffusionプロセスをシミュレートし、時間間隔（つまり、各時間間隔[t_（i-1）; t_i]の間にジャンプ数を必要とします。これはQuantLibで直接行う方法か、 ？事前に 感謝をライブラリを後押し！

PSまたはあなたの代わりに指数分布の番号を生成することによって、実際のジャンプ到着時間を使用することをお勧めします？あなたは柱をシミュレートするかどうかは

Answer 1

mp時間かジャンプ密度は拡散ループをどのように書くかによって決まります。 IMHOでは、密度をシミュレートすることがよりクリーンです。なぜなら、シミュレーションを進めるために必要な状態が少なくて済むからです。

すでにBoostまたはQuantLibで書かれたものが見つかるかどうかわかりません。しかし、すでに均一なRNGを持っている場合は、ポアソン分布のサンプリングは実際には非常に簡単です。例えば（擬似コード）：

p = exp(-lambda); 
F = p; % cumulative distribution function 
N = 0; 
U = rand(); 
while (U > F) 
    N = N + 1; 
    p = p*lambda/N; 
    F = F + p; 
end 
return N; 

はこれはinverse transform samplingに基づいています。そこにはいくつかの他のテクニックがあります。

Answer 2

現在、QuantLibで最も近いのは、InverseCumulativePoissonクラスと共にInverseCumulativeRngクラステンプレートです。何かのように

MersenneTwisterUniformRng unifMt(seed); 
InverseCumulativePoisson f(lambda); 
InverseCumulativeRng<MersenneTwisterUniformRng, InverseCumulativePoisson> rng(unifMt, f); 

ポワソンジェネレータを与えるでしょう。サンプルは整数ではなく、倍精度で返されることに注意してください。整数になりますが、間違った型で表現されます。

また、何らかの理由でInverseCumulativeRngがその関数を受け取るコンストラクタを提供していないように見えます。奇妙なことに私たちは見落としてしまった...とにかく、<ql/math/randomnumbers/inversecumulativerng.hpp>を編集して追加する必要があります。完了したら、パッチをQuantLibメーリングリストに送ってください。それをリポジトリに追加します。