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私は過去数日間このコードを作成しています。私はこのトピックについて助けを見つけることができませんでした。タイトルが言うように、私は自分の取引に入り、終了するのに最適な時間を見つけようとしています。コードをシンプルに保つために、私はクォンストラットで私のルールを最適化する必要があります。QuantstratのtimeSpan/Entry/Exitの最適化
add.rule(strategy=strat.nm,name='ruleSignal',arguments=list(sigcol='BearReversal',sigval=TRUE,orderqty=100,ordertype='market',orderside='long',replace=FALSE),type='enter',label='enterLong')
#set to True if you want to run this section. Takes time
optimize <- TRUE
.timespans <- c('T06:00/T10:00', 'T07:00/T11:00', 'T08:00/T12:00','T09:00/T13:00', 'T10:00/T14:00', 'T11:00/T15:00', 'T12:00/T16:00')
if(optimize){
#Entriesa
##optimize entry of Long position
add.distribution(strategy=strat.nm,paramset.label='timespan',
component.type ='rule',component.label='enterLong',variable=list(timespan = .timespans),label='Timespan')
res <- apply.paramset(strategy=strat.nm,paramset.label='timespan',
portfolio.st=strat.nm,account.st=strat.nm,nsamples=0)
}
私は機能を組み合わせて呼び出すエラーを得続ける：simpleErrorを楽しみに、私は次のようなルールがあります。誰か助けてもらえますか？ありがとう