回帰のループを作成する方法

Question

私は統計的な目的でRを使用し始めましたが、何か助けに感謝します。

私の仕事は、インデックスから1つのインデックスと20の株を計算することです。データには22列（DATE、INDEX、S1 .... S20）と約4000行（1日1行）が含まれています。

最初に、 "データセット"と呼ばれる.csvファイルをインポートし、計算されたログをこの方法で返し、すべての株 "S1-S20"にINDEXを加えたものに対して行いました。

n <- nrow(dataset) 
S1 <- dataset$S1 
S1_logret <- log(S1[2:n])-log(S1[1:(n-1)]) 

は第二に、私はdata.frameにデータを記憶されている：

logret_data <- data.frame(INDEX_logret, S1_logret, S2_logret, S3_logret, S4_logret, S5_logret, S6_logret, S7_logret, S8_logret, S9_logret, S10_logret, S11_logret, S12_logret, S13_logret, S14_logret, S15_logret, S16_logret, S17_logret, S18_logret, S19_logret, S20_logret) 

それから対数リターンを用いて回帰（S20へS1）を実行した：

S1_Reg1 <- lm(S1_logret~INDEX_logret) 

Iのcouldnより効率的な方法でコードを書く方法を理解し、繰り返しのためにいくつかの関数を使用します。

さらにステップでは、選択した間隔で毎日断面回帰を実行する必要があります。これを手動で行うことは不可能であり、Rは迅速な解決策を提供する必要があります。私はこの部分をどうやって行うのかについては非常に不安です。しかし、以前の計算ではループの種類を使用したいと思います。

しかし、私は必要なRコーディングの知識が不足しています。どんな種類の助けが頂点になるか、または文学やチュートリアルのアドバイスが高く評価されています！ありがとうございました！

Answer 1

回帰を実行するために、マトリックス内のすべての独立した従属変数を指定できます。このような何か：

#example data 
Y1 <- rnorm(100) 
Y2 <- rnorm(100) 
X <- rnorm(100) 
df <- data.frame(Y1, Y2, X) 

#run all models at once 
lm(as.matrix(df[c('Y1', 'Y2')]) ~ X) 

アウト：私は:)助けることができる

Call: 
lm(formula = as.matrix(df[c("Y1", "Y2")]) ~ df$X) 

Coefficients: 
      Y1  Y2  
(Intercept) -0.15490 -0.08384 
df$X   -0.15026 -0.02471