quantmodを使用するとOpen、High、Lowの価格が間違っているのはなぜですか？

Question

私はこのコードを毎週使っていますが、今日試してみたところ、OHLとSPYの結果は間違っていました。

rm(list = ls()) 
options(scipen=999) 
require(quantmod) 
spy<-getSymbols("SPY", src = 'yahoo', from = '2007-05-31', auto.assign = T) 
spy<-cbind(SPY) 
dim(SPY) 
head(SPY) 

This the outcome from Yahoo: 
Date   Open High Low  Close Adj Close* Volume 
May 31, 2007 153.67 153.89 153.12 153.32 123.86 114,866,700 
This is the outcome from the API(using quantmod): 
      SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted 
2007-05-31 190.217 190.489 189.536 153.32 114866700  123.8624 

Answer 1

これが問題であることを確認しました。 Yahooはスプリット調整されたオープン、ハイ、ロー、調整済みのクローズ価格とロークローズ価格を提供していました。 getSymbolsは、調整済みの終値と終値を使用して、オープン、ハイ、ローの価格の調整を解除しました。

ここでは、Yahooが提供しているように見えますが、調整済みの調整は分割調整と配当調整です。オープン、ハイ、ローの価格はまだスプリット調整されているため、未調整にする必要がありますが、クローズ・トゥ・アジャスト・クローズの比率はもはや使用できません。