xts上でrowSumsを使用するときにxtsインデックスを保持する

Question

xtsオブジェクトを渡すときにxtsオブジェクトのインデックスを保持する方法はありますか？

現在、xtsオブジェクトとして結果を再表示しますが、これは、rowSumsが渡されたものを単純に返すことができた場合と同じくらい速くはないようです。

xts(rowSums(abs(data)),index(data)) 

Answer 1

興味深い質問です。ちょうど価格だけで時間がかからないので、absの計算は無視してみましょう。あなたの懸念はパフォーマンスがある場合は、ここでのタイミングのセットは、現在の提案を考慮することである。

library(microbenchmark) 
sample.xts <- xts(order.by = as.POSIXct("2004-01-01 00:00:00") + 1:1e6, matrix(rnorm(1e6 *4), ncol = 4), dimnames = list(NULL, c("A", "B", "C", "D"))) 

# See how quickly rowSum works on just the underlying matrix of data in the timings below: 
xx <- coredata(sample.xts) 

microbenchmark(
    coredata(sample.xts), 
    rowSums(xx), 
    rowSums(sample.xts), 
    rowSums(coredata(sample.xts)), 
.xts(x = rowSums(sample.xts), .index(sample.xts)), 
xts(rowSums(coredata(sample.xts)), index(sample.xts)), 
xts(rowSums(sample.xts),index(sample.xts)), 
Reduce("+", as.list(sample.xts)), times = 100) 

# Unit: milliseconds 
#             expr  min  lq  mean median  uq  max neval 
#         coredata(sample.xts) 2.558479 2.661242 6.884048 2.817607 6.356423 104.57993 100 
#           rowSums(xx) 10.314719 10.824184 11.872108 11.289788 12.382614 18.39334 100 
#         rowSums(sample.xts) 10.358009 10.887609 11.814267 11.335977 12.387085 17.16193 100 
#       rowSums(coredata(sample.xts)) 12.916714 13.839761 18.968731 15.950048 17.836838 113.78552 100 
#  .xts(x = rowSums(sample.xts), .index(sample.xts)) 14.402382 15.764736 20.307027 17.808984 19.072600 114.24039 100 
# xts(rowSums(coredata(sample.xts)), index(sample.xts)) 20.490542 24.183286 34.251031 25.566188 27.900599 125.93967 100 
#   xts(rowSums(sample.xts), index(sample.xts)) 17.436137 19.087269 25.259143 21.923877 22.805013 119.60638 100 
#      Reduce("+", as.list(sample.xts)) 21.745574 26.075326 41.696152 27.669601 30.442397 136.38650 100 

y = .xts(x = rowSums(sample.xts), .index(sample.xts)) 
y2 = xts(rowSums(sample.xts),index(sample.xts)) 
all.equal(y, y2) 
#[1] TRUE 

coredata(sample.xts)は、基礎となる数値行列を返します。私はあなたが期待できる最速のパフォーマンスはrowSums(xx)で与えられていると思います。これは "ベンチマーク"と考えることができます。問題は、xtsオブジェクトでそれを行う最も簡単な方法は何かです。それは .xts(x = rowSums(sample.xts), .index(sample.xts))はまともなパフォーマンスを与えるようです。

Answer 2

ご異議が離れて選ぶとxがあなたのXTSはこれを試して、そのオブジェクトであれば、入力の要素を一緒に入れて持っている場合。 xtsオブジェクトを直接返します。

Reduce("+", as.list(x))