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より多くのデータを持つ異なる多変量GARCHモデルを使用している適用関数を実行したい。 GARCHモデルを実行するには、後で適合する変数の数を決定する関数cgarchspec
を実行する必要があります。いくつかの理由について、以下のapply
関数は以下のようにR関数cgarchspecは単独では機能するが、適用関数では機能しない
library(rmgarch)
func.garch.i <- function(x) {
cgarch11spec.loop <- cgarchspec(uspec =multispec(replicate(x,garch11.spec)), VAR = TRUE, robust = FALSE, lag = 1, lag.max = NULL,
lag.criterion = c("AIC", "HQ", "SC", "FPE"), external.regressors = NULL,
robust.control = list(gamma = 0.25, delta = 0.01, nc = 10, ns = 500),
dccOrder = c(1, 1), asymmetric = FALSE,
distribution.model = list(copula = c("mvnorm"),
method = c("Kendall"), time.varying = TRUE,
transformation = c("parametric")),
start.pars = list(), fixed.pars = list())
}
nb <- seq(2,3)
apply(nb, func.garch.i(x))
引数garch11.spec
が定義されて動作しません:
garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
variance.model = list(garchOrder = c(1,1),
model = "sGARCH"),
distribution.model = "norm")
をしかし、私は例えばfunc.garch.i(2)
を実行しようとした場合、それがうまく機能...なぜapply
機能で機能していませんか?