あなたは、あなたが両方のインデックスの日付コンポーネントから列を作成し、代わりにその列に
daily['date'] = daily.index.date
intraday['date'] = intraday.index.date
daily.merge(intraday)
date some_val
0 2016-01-01 0
1 2016-01-01 0
2 2016-01-01 0
3 2016-01-01 0
4 2016-01-01 0
... ... ...
8636 2016-01-06 5
8637 2016-01-06 5
8638 2016-01-06 5
8639 2016-01-06 5
8640 2016-01-07 6
をマージすることができ、以下のセットアップ、
intraday = pd.DataFrame(index=pd.date_range('2016-01-01', '2016-01-07', freq='T'))
daily = pd.DataFrame(index=pd.date_range('2016-01-01', '2016-01-07', freq='D'))
daily['some_val'] = np.arange(daily.shape[0])
を考えます自動インデックスアラインメントを利用し、fillna
を使用できます。
intraday['some_val'] = daily['some_val']
intraday.fillna(method='ffill', downcast='infer')
some_val
2016-01-01 00:00:00 0
2016-01-01 00:01:00 0
2016-01-01 00:02:00 0
2016-01-01 00:03:00 0
2016-01-01 00:04:00 0
... ...
2016-01-06 23:56:00 5
2016-01-06 23:57:00 5
2016-01-06 23:58:00 5
2016-01-06 23:59:00 5
2016-01-07 00:00:00 6
あなたdaily
インデックスの時間コンポーネントが00:00
ある場合にのみ動作することに注意してください。
高周波数のDFと同じインデックスを持つDataFrameを生成するにはどうすればいいですか(この場合は 'intraday')?最初の例は反復インデックスを生成し、 'intraday'インデックスを破棄しているようです。注:2番目の例は、両方のDataFramesのより低い頻度で少なくとも1つの正確に同じDateTimeが発生した場合にのみ機能します。たとえば、「日中」に「毎日」のインデックスが含まれていても、それは失敗するでしょう。 – feetwet
この場合、 'daily.merge(intraday).set_index(intraday.index)'を使うことができます。データフレームの1つのインデックスを保持するために 'merge 'を呼び出すことはできないと思われます([this answer](http://stackoverflow.com/questions/11976503/how-to-keep-index-when-usingを参照)。 -pandas-merge))。 –