Rcppの制約付き最適化

Question

Rcppで制約付き最適化を実装する必要がある問題が発生しました。誰もこれを行う方法についていくつかのヒントを提供できますか？

1）現在のRcppパッケージを検索しましたが、（線形）制約で最適化できるものが見つかりませんでした。

2）私はRcppでR関数optim（）を呼び出すことを考えていましたが、RcppでR関数を繰り返し呼び出すのは良い考えではないという情報がありました。

3）dlibライブラリ（Rパッケージdlibで提供）で作業しようとしましたが、http://dlib.net/optimization_ex.cpp.htmlで与えられている関数例を定義するときにエラーが発生しました。

マイRcppコード：

#include <Rcpp.h> 
using namespace Rcpp; 
// [[Rcpp::plugins(cpp11)]] 
// [[Rcpp::depends(dlib)]] 
#include <dlib/optimization.h> 

using namespace dlib; 
using namespace std; 

typedef matrix<double,0,1> column_vector; 

// [[Rcpp::export]] 
double rosen (const column_vector& m) 
{ 
    const double x = m(0); 
    const double y = m(1); 
    double res = 100.0*pow(y - x*x,2) + pow(1 - x,2); 
    return(res); 

}

エラーメッセージ：

no matching constructor for initialization of 
'dlib::matrix<double,0,1,dlib::memory_manager_stateless_kernel_1, 
dlib::row_major_layout>' 

私はRcppと初心者だと誰かが正しい方向に私を指すことができると思います。ありがとう！

Answer 1

nloptrパッケージを使用すると、Rの線形制約条件で最適化を行うことができます。また、必要なときに拡張できるRcppパッケージです。

CRAN Task View on Optmizationも役立ちます。