予測後に差異のないデータに戻りますか？

Question

私は、分化された変数のARIMAモデルを使用して4分の4を予測しています。 しかし、調整された値、つまり元の値と一致する予測された予測値を取り戻すことはできません。以下は

私のコードです：

fit<-arima(Y, order = c(1, 0, 1),seasonal = list(order = c(0L, 0L, 0L), period = NA), xreg = training, include.mean = TRUE, method = "CSS",SSinit = "Rossignol2011",0, optim.method = "L-BFGS-B", kappa = 1e6) 

x<-predict(fit,n.ahead = 4,newxreg = testing) 

diffinv(x,lag=1,xi=Y[n]) 

Answer 1

は「XD」は差分データを示し、「×」、元のデータを示すものとします。そして、xd [n] = x [n + 1] -x [n]。したがって、x [n + 1] = x [n] + xd [n]となる。最初の差異予測の最初の要素を同じ指標を持つ実データに追加すると、次の実データ予測が得られます。