QuantLib：歩留まり曲線へのバンプ

債券の再評価（部分期間の取得）のためにイールドカーブオブジェクトの値を置き換える方法を知っている人はいますか？あなたはこれらのステップをすべてやり直すことができると思いますが、それを調整するより良い方法があるようですね？QuantLib：歩留まり曲線へのバンプ

http://khandrikacm.blogspot.com/2014/03/usd-yield-curve-building-using-python.html

出典

2017-09-21 user6142489

ページにリンクされたとして、セットアップであれば、それは（例えば）書くのと同じくらい簡単です：

swaps[(5,Years)].setValue(0.016)

は、新しい値を設定した曲線のようにマークされるようになります期限切れ：債券に次に価値を求めるとき、自動的に再計算され、債券は更新された価格を返します。

QuantLib: Building Key Rate Risksも参照して、曲線を異なる方法でバンプする方法を参照してください。

出典

2017-09-22 13:43:53

ありがとうございました。上記のコードを参照するに、私は 'BP = 0.0001 shock_term =（5年）スワップ[shock_term] .setValue（bbg_value（ 'USSW5 Curncy'）） REF =スワップ奇妙な結果を得ています【shock_term] .VALUE（）スワップ[shock_term] .setValue（BP * 5）[shock_term] .VALUE（）は ' が対応するものではない '新しい' 値を返す保持新しい=スワップ新しいsetValue（）が変更されます。言い換えれば、私が 'swap [shock_term] .setValue（）'に何を入れても、これは先のテストの値に固執しているようです。何かをリセットする必要はありますか？あなたのYouTubeチュートリアルのように 'ref'を使ってみました。 – user6142489

その質問のフォーマットがいかに醜いか謝罪します - それが最も簡単な場合は別の質問として再投稿することができます。 – user6142489

QuantLib：歩留まり曲線へのバンプ

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