auto.arima（）関数のエラー

Question

私は自分の論文の時系列を扱っています。エラーの可能性があるすべての理由を知りたいと思います。適切なARIMAモデルが見つからない " 私は、このエラーは、あなたがauto.arima（）関数でArimaモデルに収めようとしている時系列が静止していないときに現れると考えました。 私の場合、私は定常時系列（ADFテスト、KPSSテスト、さらにはACFプロットを調べました）を持っており、Arimaモデルに適合させようとするとエラーが発生します。 私は必要だったため回帰変数をauto.arima（）関数に入れました。おそらく回帰変数の時系列は固定されていなければなりませんか？ ありがとうございます。

Answer 1

数字のオーバーフローに問題がある可能性もあります。回帰分析の値の一部が大きすぎます。解決策は、これらの変数のいくつかのログまたは平方根を取ることです。