R：累積加重平均data.table

Question

根拠では、次のデータテーブルである：

library(data.table) 
dt <- data.table(Position = 1:3, Price = c(50, 45, 40), Volume = c(10, 10, 10)) 

dt 
    Position Price Volume 
1:  1 50  10 
2:  2 45  10 
3:  3 40  10 

今私は、アカウントにすべてのポジション"<="現在位置を取って、各位置の加重平均値を計算したいと思います。結果は次のようになります：

dt[, Vwa := c(50, 47.5, 45)] 

dt 
    Position Price Volume Vwa 
1:  1 50  10 50.0 
2:  2 45  10 47.5 
3:  3 40  10 45.0 

これを効率的に達成する方法はありますか？

Answer 1

Positionの列には一意の値が含まれていて、これを前もってソートしていると仮定すると、加重平均の定義に基づいて計算することができます。 Volumeが重み係数の場合：

dt[, Vwa := cumsum(Price * Volume)/cumsum(Volume)] 
dt 
# Position Price Volume Vwa 
#1:  1 50  10 50.0 
#2:  2 45  10 47.5 
#3:  3 40  10 45.0