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私は計算をベクトル化する良い方法を見つけようとしています。Pythonの加重累積合計
| A | B (Calculation) | B (Value) |
|---|----------------------|-----------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | =SUM(A1:A4)/4 | 2.5 |
| 5 | =(1/4)*A5 + (3/4)*B4 | 3.125 |
| 6 | =(1/4)*A6 + (3/4)*B5 | 3.84375 |
| 7 | =(1/4)*A7 + (3/4)*B6 | 4.6328125 |
私は基本的に(TA-Libのを使用せずに)Wilder's Average True Rangeを複製しようとしています。私の単純化された例の場合、列Aはあらかじめ計算された真の範囲です。
ループせずにこれを行う方法の任意のアイデア?方程式を打ち破ると、事実上重み付けされた累積合計です...しかし、それは間違いなく、既存のパンダcumsumが可能にするものではありません。
nは定数ですか?私は 't'と' n'を見る。 't'はインデックスのように見えますが、' n'がどこから来ているのかわかりません。 – user2357112
'n'が定数の場合、これはかなり標準的な指数移動平均であると思われ、グーグルの' numpy指数移動平均 'は直ちにそれを行う方法になります。 – user2357112
EWMを効率的に実装するための[Q&A](http://stackoverflow.com/questions/42869495/numpy-version-of-exponential-weighted-moving-average-equivalent-to-pandasewewm) – Divakar