MAEは実際に私に何を教えていますか？

Question

私は単純な線形回帰モデルを作成し、S & P500の終値を予測しました。次に、Mean Absolute Error（MAE）を計算し、1290のMAEスコアを得ました。これが正解か間違っているか分かりませんが、1290のMAEが私のモデルについて教えていることを知りたいと思います。

Answer 1

「一般的に」正直言って、ほとんど何も教えてくれません。この値は非常に恣意的で、データを正確に理解した場合にのみ、結論を導き出すことができます。

MAEはMean Absolute Error（平均絶対誤差）の略です。したがって、あなたのデータが1290であれば、データからデータポイントをランダムに選択すると、予測値は実際の値から1290だけ離れていると予測されます。いいですか？悪い？あなたの出力の規模に依存します。もしそれが何百万ドルであれば、この大きな誤差は何もなく、モデルは良いです。あなたの出力値が数千の範囲にある場合、これは恐ろしいことです。

私が正しく理解している場合S & P 500の終了価格は0から2500までの数字です（過去36年間）。したがって、1290のエラーはモデルが何も学習しなかったようです。これは常に一定のモデルに似ていて、常にこの値の周りに「1200」か何かに答えています。