時系列分析

不規則なクロノ時系列に最も役立つRパッケージはどれですか？私はLubridateとxtsを使用しています。Regular analysis over irregular time series 時系列分析

私はこれがオープンエンドの質問であることを理解しています。ありがとう。

2011-11-11 user592419

おそらく 'zoo'や' xts'以上を見る必要はありません – Andrie

あなたはあなたの不規則な時系列でどのような分析をしたいですか？連続した時間にモデルにフィットするパッケージがあり、動的線形モデルと状態空間モデルは、欠落したデータを収容することができます。あるいは、正しくパラメータ化されていれば、全く不規則なデータと言えます。あるいは、通常の回帰モデルに適合し、遅れた独立性の欠如（共分散行列のサンドイッチ推定子のように）を修正することができます。 –

「不規則な時系列」とは、準周期的または確率的な意味ですか？私はRにはあまり慣れていませんが、理論的には2つのアプローチを取ってみたいと考えています。私。あなたの時系列に関連する相関時間スケールを確立する[ノイズは物理的プロセスによって支配される時間スケール]。 ii。物理的なゆらぎの性質を確立してください - 私はFFTから遠ざかることになる周波数と同様に振幅の変化を想定した「不規則な時系列」のために。この場合、ウェーブレット解析を見てください。 – MoonKnight

あなたのニーズを十分に把握していないので、CRANページを調べるにはTask View for Time Series Analysisが最適です。

出典

2011-11-11 23:18:14 Iterator

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