金融時系列の変数

Question

私は現在、金融時系列のある予測をRにしようとしています。私は従属変数が1, 12, 24, 36, and 48 monthsで計算された超過収益率である線形回帰を始めました。私は1ヶ月返品の場合はln(r1/r0)、12ヶ月返品の場合はln(r13/r1)と計算しています。私の質問は次のとおりです。そのように予測変数（配当利回りなど）も計算する必要がありますか？したがって、ln(r13/r1)と配当利回りln(dy13/dy1)を組み合わせて返すか、または1323月の配当利回りだけを返信ln(r13/r1)と組み合わせて返しますか？

Answer 1

あなたの質問は非常に一般的です。線形モデルでテストしたいという仮説があると仮定すると、任意の数の予測子を作成してテストすることができます。答えは、あなたは両方をすることができます！

しかし、予測変数の数が増えるにつれて、テストできるさまざまなモデルの数が階乗で増加し、すぐに巨大な数値になります。あなたがこのシナリオ（遅かれ早かれ）で自分を見つけたら、私はLasso回帰の研究と読解を強く勧めます。 rパッケージglmnetは、これの複雑さを処理します。本質的に、それはあなたのためのすべてのプレディクタをテストし、それほど影響がないものをドロップするように設計されています。