数量金融リサーチ言語

Question

私は、主に株式デリバティブの迅速なプロトタイプ作成のために、インタープリターテッドファイナンスライブラリに取り組んでいます。私はそのような言語に関する経験は一切持っていません（私はGoldman-Sach's Slangについて聞いたことがありますが、それを見たことはありません）。

このような言語にはどのような機能があり、金融​​市場に対応した独自の機能を備えていますか？

Answer 1

おそらく、すべての企業が自分で何かを持っていますが、ウェブ（主にDSL-S程度）で利用可能ないくつかの材料があり得る：

• Going functional on exotic trades
• Composing contracts: an adventure in financial engineering

は、自分の言語（とライブラリ/ランタイム！） - あなたの要件を知っていても、それについて考えるのはあまりありません（ほんのわずかですが、私が考え始めたときにすぐに思いつきました）：

ただ事前に定義されたブロックの価格設定および/または最適化問題を解く - それが使用されますどのように販売やトレーダーやクオンツまたは全て

を - それを使用します

• 。それはワークフローを定義する能力につながります。
• 基盤となるインフラと抽象化
• 拡張性（どの程度）
• ライブ計算やシミュレーション
• I/Oサポート

Answer 2

ほとんどの言語/ツールは、時系列を表すと分析するための構造を提供します。時系列回帰および相互相関のもの]

「ユニークな」機能は、アクセスの速度、クエリの容易さ、または表現性のいずれかを指します。

Kは、特に迅速で、非常に簡潔な言語を持つ

MATLABは、非常に表情豊かであるあなたは、ツールボックスのセット全体を使用し、Java

に延長することができます。しかし、一日の終わりに、それは本当に依存まさにあなたがやりたいことです。

Answer 3

のそのレベルとの相互作用あなたは今までのPythonと考えていますか？統計分析、データ収集、およびクリーニングに使用できる多くの成熟したライブラリがあります。少数に名前を付けるには：

Numpy   - N-dim array objects 
Scipy   - library of statistical and optimisation tools 
statsmodels - statistical modeling 
Pandas  - data structures for time series, cross-sectional, or any other form of “labeled” data 
matplotlib - MATLAB-like plotting tools 
PyTables  - hierarchical database package designed to efficiently manage very large amounts of data 
CVXOPT  - convex optimization routines 

を私は個人的にかなり複雑なデリバティブにジャンプ拡散Vasicek金利格子を含むPythonでプリングモデル、多くの確率過程を実現し、さらには遺伝的オプティマイザを書くことができました。

私の教授の一人は、シカゴのヘッジファンドで、Pythonを独占的に使用している研究の責任者（数学者）です。

Answer 4

あなたはこれまでRを考えましたか？ R/Finance 2011