0
を動作しない最小化:scipyのダウンロードは、私は以下の最小化を実行している
from scipy.optimize import minimize
import numpy as np
import math
import matplotlib.pyplot as plt
### objective function ###
def Rlzd_Vol1(w1, S):
L = len(S) - 1
m = len(S[0])
# Compute log returns, size (L, m)
LR = np.array([np.diff(np.log(S[:,j])) for j in xrange(m)]).T
# Compute weighted returns
w = np.array([w1, 1.0 - w1])
R = np.array([np.sum(w*LR[i,:]) for i in xrange(L)]) # size L
# Compute Realized Vol.
vol = np.std(R) * math.sqrt(260)
return vol
# stock prices
S = np.exp(np.random.normal(size=(50,2)))
### optimization ###
obj_fun = lambda w1: Rlzd_Vol1(w1, S)
w1_0 = 0.1
res = minimize(obj_fun, w1_0)
print res
### Plot objective function ###
fig_obj = plt.figure()
ax_obj = fig_obj.add_subplot(111)
n = 100
w1 = np.linspace(0.0, 1.0, n)
y_obj = np.zeros(n)
for i in xrange(n):
y_obj[i] = obj_fun(w1[i])
ax_obj.plot(w1, y_obj)
plt.show()
目的関数は明らかに最小値(それは二次です)を示しています。
をしかし、最小化出力は私伝えます最小値は0.1で始まり、初期点:
私は何がうまくいかないのか分かりません。何かご意見は?