2016-08-29 10 views
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これはYahoo Financeから入手した在庫データに関連しています。Quantmod:yahoo EODの価格データから分割日を抽出する

私は、株式が分割された(またはボーナス株式が発行された、現在のタスクとは区別されない)日付の決定方法を探しています。

この問題に対する具体的な回答が見つかりませんでした。私は、このソリューションはに実行するかもしれないものの問題知っていただきたいと思い

require(quantmod) 
AAPL<- getSymbols("AAPL", from="1987-01-01",to="2016-08-01", auto.assign = F) 
# head(AAPL) 
# tail(AAPL)  
# assuming a minimum split of 10:11 
probableSplits<- which(Delt(Cl(AAPL)/Ad(AAPL)) <= -0.1)  
probableSplitDates<- index(AAPL)[probableSplits] 
x<- AAPL[c(probableSplits, ((probableSplits)-1))] 
x$tmpratio<- Cl(x)/Ad(x)  
x$splitRatio<- round(1/(1+Delt(x$tmpratio))) 
#Added Following 1 line for very old stocks with adjusted price in low decimals 
probableSplitDates<- index(x[x$splitRatio>1,]) 

x$splitRatio[probableSplitDates] 

chartSeries(AAPL["2014-06"],theme = chartTheme('white')) 

:ここで私は考えることができる最高です。

私はここでAppleを使用していますが、私はインドの取引所(RELIANCE.NSなど)のデータを探していますので、米国のクロスリファレンスの特定のソースが私にとってうまくいきません。

EDITは:非常に低い小数点値

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スプリットの導出数は、実行可能性によって制約される外部の信頼できるソースから検証する必要があります。例えば、上記のAAPLの例は[here](https://www.stocksplithistory.com/apple/)から確認できます。 NSE/BSE上場株式については、[こちら](http://economictimes.indiatimes.com/reliance-industries-ltd/infocompanybonus/companyid-13215.cmshere)をお試しください。大量のティッカーの場合、http検索機能を使用して外部株式分割履歴の有無を確認することができます。 – OdeToMyFiddle

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@オッサン:それを調べていただきありがとうございます。私はAAPLデータを使っていました。なぜなら、株式棚卸のようなサイトで検証できるからです。ニュースメディアサイトからのhttpベースの検索は、おそらく非常に乱雑で、特に何千ものシンボルの大きなダンプがあります。しかし、他に何も働かなければ、そのようなものに頼らざるを得ません。 できれば私はそれを避けたい。 私は、人々が上記のアプローチを試して、それが誘発する可能性のある量子的量子について考えているかどうかを知りたいと思っていました。 –

答えて

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あなたはヤフー・ファイナンスが提供するスプリット/配当データを使用することができ、古い調整価格をコードする1行を追加しました。

require(quantmod) 
getSplits("RELIANCE.NS") 
#   RELIANCE.NS.spl 
# 1997-10-27    0.5 
# 2009-11-26    0.5 

また、あなたのための調整を行うためにadjustOHLCを使用することができます。

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多くのありがとう@ジョシュア。どのように私がgetSplis()を見逃したのか不思議!私はgetSplitsの値がAdjustedに関連していると思いますが、2つは同じデータエラーをミラーリングします。結果をいくつかの既知のデータや比較的曖昧な企業と比較して確認してみましょう。 –

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申し訳ありませんジョシュア、私はこれのために古いデータを掘る野生のガチョウの追跡に送られました。 getSplits()は私にとって最適なオプションです。あなたの助けを非常に感謝します。再度、感謝します。マークされた答え。 まだデータの問題があります。たとえば、 "1999-02-08"のINFY.NSで分割したものが "1999-02-10"に表示されます。外部の検証を困難にするが、うまくいく。 INFY.NS ["2009-02"、]のヤフーデータは、この変更を近い価格で表示していません。調整された価格のみが奇妙です。インドの株式xchange自体のデータは、1999年には間違った価格を与えるばかりでなく、yahooの価格はINFYの年次レポに沿っている。 –

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