異なる観察をしたRの回帰回帰

Question

私はStataとeViewsをいつか使っていて、知識やRが非常に限られているので、助けが必要です。私は2010年から2016年の株式のファマフランスモデルを推計しているので、株式ごとに回帰を実行する必要があります。各回帰は、独立変数として超過リターン（ereturn）を、次にMKTRF、HML、およびSMBを従属変数とします。株式コードはpermnoという変数に格納されます。私がここで尋ねた質問のほとんどは、さまざまな変数を使って回帰をループすることについての質問でしたが、私のケースでは、変数は変わりませんでしたが、観察します。係数と各回帰のR2値を保存する必要があります。私は誰かが助けることを願っています。

Answer 1

変数をベースにして、 "permno"でグループ分けされた観測の回帰を実行したいと思いますか？ここであなたができることがあります。

# Create list of subsets 
dfList = split(df, permno) 

split()機能は、permnoが要因であると仮定すると、あなたのグループによる「DF」は「permno」を分割します。 lapplyを使用して、各サブセットに対して同じモデルを実行します。

regSummaryList = lapply(dfList, function(x) { 
    lm(eReturn ~ MLTRF + HML + SMB, data = x) 
}) 

これは、各回帰の回帰オブジェクトのリストを返します。その後、次で、係数及びR広場を抽出することができます：R2はR2のベクトルとなり、一方、

coefList = lapply(regSummaryList, coef) 
R2 = sapply(regSummaryList, function(x) summary(x)$r.squared) 

coefListは、係数のリストになります。