rBloombergを使用してバーデータのdata.frameを作成する方法

Question

私はRが新しくなっています。私は何時間も無駄に検索してきました。私がやろうとしていることは共通の課題であると想像しなければなりません。基本的に、Bloomberg APIは、一度に1つの株式の価格帯データを取得できるようにしか見えません。だから私がティッカーのリストを持っているならば、私はそれぞれのティッカーを通りバーデータを取得するためにforループを使う必要があります。しかし、私が本当にしたいのは、最初の列としてdatetimeを持つ単一のdata.frame（私は思う）を持つことです。それ以降の各列は単一の株式の価格データ（終値など）です。これらはすべて同じ日付時刻のリストにアライメントされています。これは私が動作しない、これまで持っているものです。

require(xts) 
library(RBloomberg) 
conn <- blpConnect() 
start.date <- as.POSIXct(Sys.Date() - 20) 
end.date <- as.POSIXct(Sys.Date()) 
ticks <- c("AAPL US Equity", "XOM US Equity", "MSFT US Equity", "IBM US Equity") 
pxdt <- data.frame() 

for (i in 1:length(ticks)){ 
x <- (ticks)[[i]] 
print(x) 
y <- (x) 
y <- bar(conn, x , "TRADE", "2011-06-30 09:00:00.000", "2011-10-20 15:00:00.000", "60") 
px <- (y[6]) 
pxdt <- cbind(px) 
} 

Answer 1

私たちのほとんどはブルームバーグのアクセスを持っていないので、それは再現可能なものを作成するために、少し難しいですが、私はマニュアルは、すでに多くのことを提供していますと思う：http://findata.org/rbloomberg/rbloomberg-manual-0-4-144.pdf 、3.テストすることはできません

securities <- c("AMZN US Equity", "OCN US Equity") 
fields <- c("NAME", "PX_LAST", "TIME", "SETTLE_DT", "HAS_CONVERTIBLES") 
# Demo different return data types. 
bdp(conn, securities, fields) 

データ

要求が、それは data.frameをバック与えますように見える参照してください。それがあなたのために働かないならば。 クラス/データは何ですか

bar(conn, "RYA ID Equity", "TRADE", "2010-09-21 09:00:00.000", "2010-09-21 15:00:00.000", "60") 

リターン？たぶんstr(yourdata)またはクラス（yourdata）の出力を投稿できるので、結果をdata.frameに変換する方法を教えてください。