Ljung-Boxテスト、X-二乗またはP値をどのように扱うか？

Question

私たちはAirPassengersのデータをRで処理しています。固定するために、logとdiffを適用しました。その後、データをプロットし、ホワイトノイズのように見えます。

次に、固定されていることを確認するために、Forecast::Box.test()というテストを適用しました。ここに私のコードとテストの出力があります。

> Box.test(diff(loglu), type="Ljung-Box") 

    Box-Ljung test 

data: diff(loglu) 
X-squared = 5.8263, df = 1, p-value = 0.01579 

と= 20遅れで、私のworkfellowはDFがX二乗値を比較するために20でなければなりませんと言ったので。

> Box.test(diff(loglu), lag = 20, type="Ljung-Box") 

    Box-Ljung test 

data: diff(loglu) 
X-squared = 217.1, df = 20, p-value < 2.2e-16 

これらの解釈はどうすればよいですか？私はp値またはx平方を求めなければならない。または両方はすでに私に同じ結果を与えるだろうか？

Answer 1

最初に、Ljung-Boxテストは定型性のテストではありません。ホワイトノイズのプロセスによってセリが生成されるかどうかをテストするためのテストです。そして、これは定常性よりも大きな条件です。すなわち、あなたの時間シリーズは静止していても白色雑音ではなく、テストではそれを拒否することができます。 あなたの計算では、テストはサマータイムなので、lag = 1に設定すると、テストはlag1で自己相関関数のみを使用し、lag = 20に設定するとテストでは1から20までの自己相関を使用します。これは、2番目のケースでカイ2乗の値が大きい理由です。