データにNAがある場合のplmパッケージとtwoways効果を使用した回帰

Question

したがって、2ウェイエフェクトを使用して時間とストア用にパネルデータを回帰したいと思います。パネルが完全にバランスされていればうまく動作しますが、なんらかの理由でそうでなければコードが固まってしまいます。 （https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/2010-May/239272.html参照）。

私のデータは本質的に不均衡ではありませんが、いくつかのNAsを持っていますので、plm関数がNAを持つ行を削除すると不均衡になっていると思います。 私は持っているデータを例示するためのサンプルコードを書いた。

私はこれを実行した場合：

set.seed(123) 
library(plm) 
number.of.days <- 1100 
number.of.stores <- 1000 
days <- sort(rep(c(1:number.of.days),number.of.stores)) 
stores <- rep(c(1:number.of.stores),number.of.days) 

data <- cbind.data.frame(stores,days,matrix(rnorm(number.of.days*number.of.stores*7),nrow=number.of.days*number.of.stores,ncol=7)) 
colnames(data)[3:9] <- c('y',paste0('x',1:6)) 

data <- plm.data(data,c("stores","days")) 
fit <- plm(y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6, data = data, index=c("stores","days"), effect="twoway", model="within") 

をパネルでバランスが取れているので、それは正しく動作します。私はいくつかのNA値作成する場合は、：

data$y[sample(1:number.of.days*number.of.stores,150)] <- NA 
data$x1[sample(1:number.of.days*number.of.stores,150)] <- NA 
data$x2[sample(1:number.of.days*number.of.stores,150)] <- NA 
data$x3[sample(1:number.of.days*number.of.stores,150)] <- NA 
data$x4[sample(1:number.of.days*number.of.stores,150)] <- NA 
data$x5[sample(1:number.of.days*number.of.stores,150)] <- NA 
data$x6[sample(1:number.of.days*number.of.stores,150)] <- NA 

をそして再び回帰を実行しよう：

fit <- plm(y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6, data = data, index=c("stores","days"), effect="twoway", model="within") 

それは動作しません。

私は店舗に「個」の効果を使い、時間のためにダミーを追加してみましたが、1100日が経過しているのでゆっくりとなります。

これはまれな問題ではないと思います。既知の解決策はありますか？

は（あまりにも、効率的かつ）

Answer 1

lfeパッケージからfelm機能は、これを処理することができ、ありがとうございました。 NAsとデータの

fit2 <- felm(y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 | stores + days | 0 | stores , data = data) 

を実行

は結果が得られます。

投射される要因（固定効果）を指定する数式仕様に注意してください。式の最後のstoresは、標準エラーをクラスタリングするための変数を指定します。詳細については、優れたfelmヘルプファイルとlfeパッケージのドキュメントをご覧ください。