quadprog

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quadprogのsolve.qpの出力にある "value"コンポーネントの定義について、R

quadprogパッケージでsolve.QPを使用しています。古典的平均分散最適化問題を解く。私の理解では、出力コンポーネント "値"は最適化されたポートフォリオの分散を意味し、平均分散最適化のための多くのコードは、sqrt(sol$value)が最適化されたポートフォリオの標準偏差であることも示しています。 しかし、私は単純平均分散最適化を解決するためにsol$valueを使用すると、ポートフォ

r algorithm optimization quadprog 2016-03-25

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r solve.QP：制約が矛盾している、解決策がありません

この問題のグローバルな最小限度を見つけようとしていますが、なぜ上記のエラーが発生しているのかわかりません。私は5つの資産を正確な重みに等しく設定し、他の5つをある範囲の値に最適化しようとしています。 meq = 5オプションを使用しないことをお勧めします。 dvec<-matrix(0, 1,ncol(dmat)) dmat A B C D E F G H I J A 6.85E-

r mathematical-optimization quadprog 2016-07-21

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