ファットテールのモデリングとプロット -

Question

私はストックインデックスを使用しています。私は最後の25年程度のインデックスの毎日のリターンデータを含むNumpy Arrayを持っています。実際のデータが正規分布からどれほど偏差しているかを示すために、経験的PDFと対応標準PDFをプロットしました。

私の質問は以下のとおりです。 -

1. 私の左テールが実際に脂肪テールであるかどうかをテストするためのPython的な方法がありますか？

2. そして上記のグラフでは、私はテールが脂肪であると言うことができるポイント/スレッシュホールドをどのようにマークしますか？

Answer 1

scipy.stats.kurtosistestおよびscipy.stats.skewtestを考慮する。

2番目の質問には、.axvlineを使用してそこに行をマークしてください。ビンはどのように粒状に応じて、以下の条件満たしゼロのままに最初のポイント探してみてください。

df 
Out[20]: 
     Normal Empirical 
Bin      
-1.0  0  2.0 
-0.9  1  2.5 
-0.8  2  3.0 
-0.7  3  3.5 
-0.6  4  4.0 
-0.5  5  4.5 
-0.4  6  5.0 
-0.3  7  6.0 
-0.2  8  8.0 
-0.1  9  10.0 
0.0  10  12.0 

df.index[(df.Normal.shift() < df.Empirical.shift()) 
      & (df.Normal == df.Empirical)].values 
Out[38]: array([-0.6]) 

をそして最後に、あなたがフィット配布に加えて、実際のヒストグラムをプロットすると、インセットを使用して検討することもでき、されているようにhere。