複数のMAを購入して販売する

Question

最高の利益をもたらす最高のものを見つけるために異なる移動平均をテストする方法はありますか？

私は購入のためにMAを、販売のためにMAをテストしたいと思います。 現在、私はこれを持っています。これは購入と売りに同じMAを使用しています。

s <- get(getSymbols('SPY'))["2012::"] 
s$sma20 <- SMA(Cl(s) , 20) 
s$position <- ifelse(Cl(s) > s$sma20 , 1 , -1) 
myReturn <- lag(s$position) * dailyReturn(s) 
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(s),myReturn)) 

Answer 1

quantstratのdemoフォルダ内のファイル名を指定して実行「macd.R」と「macdParameters.R」、その後、ニーズのためにそこから行きます。彼らはmacdの文脈で移動平均の最適値を見つける方法を示しています。私はそれがあなたの問題を解決する最も効果的な方法だと思います。

# If you are unsure of how to get quantstrat: 
library(devtools) 
install_github("braverock/quantstrat")