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xts
で期間集計を行うときにOHLCVを構成する列はどのように指定できますか?また、元のデータ(「ウィンドウ」)から列が失われています。xts :: to.periodでOHLCV列名を指定する方法は?
おそらく、自分自身の集計関数をto.period
に提供する方法があります。参考になる点がありがとうございます。パッケージquantmod
から
> head(to.period(spy,period="minutes",k=5, indexAt="startof"),5)
spy.Open spy.High spy.Low spy.Close spy.Volume
2016-05-19 06:30:00 60 204.20 204.09 204.02 537530
2016-05-19 06:35:00 60 204.32 204.16 204.23 482436
2016-05-19 06:40:00 60 204.50 204.38 204.39 441800
2016-05-19 06:45:00 60 204.53 204.31 204.20 579161
2016-05-19 06:50:00 60 204.20 203.86 203.72 849998
> head(spy,10)
window open high low close volume
2016-05-19 06:30:00 60 204.030 204.09 203.900 203.91 144840
2016-05-19 06:31:00 60 203.900 204.20 203.900 204.20 94846
2016-05-19 06:32:00 60 204.200 204.23 204.110 204.19 68895
2016-05-19 06:33:00 60 204.180 204.30 204.160 204.18 110701
2016-05-19 06:34:00 60 204.160 204.16 204.020 204.10 118248
2016-05-19 06:35:00 60 204.100 204.16 204.010 204.06 78303
2016-05-19 06:36:00 60 204.060 204.20 204.040 204.19 67314
2016-05-19 06:37:00 60 204.200 204.33 204.140 204.33 147779
2016-05-19 06:38:00 60 204.320 204.33 204.130 204.27 109549
2016-05-19 06:39:00 60 204.270 204.34 204.230 204.24 79491
「to.period」は、単変量またはOHLCタイプの時系列オブジェクトが必要です。この関数を適用する前に 'window'カラムを削除する必要があります。 – hvollmeier